Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...

Full description

Main Author: Le Gall, Jean-Francois.
Corporate Author: SpringerLink (Online service)
Format: Electronic
Language: French
Published: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : 2013.
Series: Mathématiques et Applications, 71
Subjects:
Online Access: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6
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